Сравнение DFCMX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.17% против 9.64% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и DFIEX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFCMX
DFIEX
Сравнение DFCMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 1.95 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 2.55 | +3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.39 | +1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.57 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 10.07 | +13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 1.95 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.60 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.59 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.35 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и DFIEX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и DFIEX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и DFIEX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -62.22% | +60.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -11.01% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -28.66% | +26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -41.04% | +38.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -7.75% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -12.26% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.81% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 7.09% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 10.45% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 15.90% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 15.65% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 16.35% | -15.47% |