Сравнение DFCMX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.17% против 10.46% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и DFFVX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFCMX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFCMX
DFFVX
Сравнение DFCMX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 1.08 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 1.62 | +4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.22 | +1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.66 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 6.14 | +17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 1.08 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.38 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.44 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.46 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и DFFVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и DFFVX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и DFFVX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -64.21% | +62.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -14.71% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -26.09% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -50.75% | +48.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.13% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -9.76% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.98% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.40% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.36% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 22.64% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 21.71% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 23.68% | -22.80% |