PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCMX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.17% против 10.46% соответственно.


DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFCMX и DFFVX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFCMX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCMXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

1.08

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

1.62

+4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.22

+1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

1.66

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

6.14

+17.89

DFCMX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCMXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

1.08

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.38

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.44

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.46

+0.83

Корреляция

Корреляция между DFCMX и DFFVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и DFFVX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и DFFVX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCMXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-64.21%

+62.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-14.71%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-26.09%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-50.75%

+48.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-6.13%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-9.76%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.98%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCMXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.40%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

12.36%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

22.64%

-21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

21.71%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

23.68%

-22.80%