PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и VISTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund
0.32%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFCFX – 2.44% и акции VISTX – 2.44%.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.33%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Сравнение комиссий DFCFX и VISTX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCFX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.00

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

4.71

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.68

+2.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

5.15

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

20.61

-15.05

DFCFX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.67

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.70

-0.36

Корреляция

Корреляция между DFCFX и VISTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и VISTX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VISTX в 4.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund
4.10%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и VISTX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и VISTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-5.64%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-0.86%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-5.64%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-5.64%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.69%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.22%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и VISTX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.45%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.85%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.45%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

1.85%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.47%

+1.66%