Сравнение DFCFX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFCFX – 2.44% и акции VISTX – 2.44%.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и VISTX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
DFCFX
VISTX
Сравнение DFCFX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 3.00 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 4.71 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.68 | +2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 5.15 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 20.61 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.00 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.67 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.70 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и VISTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и VISTX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и VISTX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -5.64% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.86% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -5.64% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -5.64% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.69% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.22% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и VISTX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.85% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.45% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.85% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.47% | +1.66% |