PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.34% соответственно.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFCFX и DISVX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DFCFX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.59

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.17

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.52

+2.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.98

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

11.76

-6.20

DFCFX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.51

+0.83

Корреляция

Корреляция между DFCFX и DISVX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и DISVX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и DISVX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-61.57%

+57.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-13.26%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-27.43%

+23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-49.24%

+44.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.95%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-12.23%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.36%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и DISVX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

7.27%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

11.02%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

16.51%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

15.98%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

16.74%

-13.61%