Сравнение DFCFX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.34% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DISVX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DISVX
Сравнение DFCFX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.59 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.17 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.52 | +2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.98 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.76 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.51 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DISVX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DISVX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DISVX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -61.57% | +57.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -13.26% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -27.43% | +23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -49.24% | +44.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.95% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -12.23% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.36% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 7.27% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 11.02% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 16.51% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.98% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 16.74% | -13.61% |