Сравнение DFCFX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.69% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DFSTX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DFSTX
Сравнение DFCFX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.80 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.27 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.17 | +2.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.03 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.16 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.80 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.48 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DFSTX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DFSTX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DFSTX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -60.99% | +56.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -13.92% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -25.91% | +21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -44.78% | +40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.09% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.80% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.47% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.43% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 12.19% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 21.77% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 20.61% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 22.06% | -18.93% |