PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.92% соответственно.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DFCFX и DFQTX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCFX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.08

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.63

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.25

+2.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.35

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.35

-0.79

DFCFX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.08

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.48

+0.86

Корреляция

Корреляция между DFCFX и DFQTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и DFQTX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFQTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и DFQTX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-59.35%

+55.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-12.73%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-22.64%

+18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-37.21%

+32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.96%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-7.84%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.73%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

5.24%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

9.06%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

18.23%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

17.04%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

18.27%

-15.14%