Сравнение DFCFX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.92% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DFQTX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DFQTX
Сравнение DFCFX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.08 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.63 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.25 | +2.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.35 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.35 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.08 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.48 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DFQTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DFQTX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DFQTX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -59.35% | +55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -12.73% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -22.64% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -37.21% | +32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.96% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.84% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.73% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.24% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 9.06% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 18.23% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 17.04% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 18.27% | -15.14% |