PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и DFEQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio
0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции DFCFX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.91% соответственно.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Сравнение комиссий DFCFX и DFEQX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCFX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXDFEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

4.12

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

6.61

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

2.55

+1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

4.59

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

20.66

-15.11

DFCFX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

4.12

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.11

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFCFX и DFEQX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и DFEQX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio
3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и DFEQX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFEQX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-8.40%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-0.76%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-8.40%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-8.40%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.96%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.17%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и DFEQX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.46%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.66%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

0.91%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.06%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.70%

+1.43%