Сравнение DFCFX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.94% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DFEOX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DFEOX
Сравнение DFCFX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.93 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.43 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.22 | +2.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.98 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.74 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.93 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.51 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DFEOX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DFEOX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DFEOX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -56.77% | +52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -12.58% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -22.86% | +18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -36.55% | +32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.28% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.25% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.69% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 4.20% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 8.49% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 17.87% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.88% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 17.98% | -14.85% |