Сравнение DFCF с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или VTBIX.
Корреляция
Корреляция между DFCF и VTBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и VTBIX
Основные характеристики
DFCF:
0.67
VTBIX:
0.61
DFCF:
0.99
VTBIX:
0.90
DFCF:
1.12
VTBIX:
1.11
DFCF:
0.29
VTBIX:
0.22
DFCF:
1.82
VTBIX:
1.54
DFCF:
1.82%
VTBIX:
2.03%
DFCF:
4.93%
VTBIX:
5.13%
DFCF:
-19.56%
VTBIX:
-19.61%
DFCF:
-6.39%
VTBIX:
-9.43%
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью 0.87%.
DFCF
1.00%
1.44%
0.19%
3.80%
N/A
N/A
VTBIX
0.87%
1.41%
-0.10%
3.57%
-0.84%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и VTBIX
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFCF и VTBIX
DFCF
VTBIX
Сравнение DFCF c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и VTBIX
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VTBIX в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.57% | 4.61% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.73% | 3.71% | 3.04% | 2.37% | 1.76% | 2.18% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и VTBIX
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и VTBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и VTBIX
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.