Сравнение DFCF с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или VTBIX.
Основные характеристики
| DFCF | VTBIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.85% | 2.11% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.14 | 4.77 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 5.79% |
| Макс. просадка | -19.56% | -19.61% |
| Текущая просадка | -6.43% | -9.45% |
Корреляция
Корреляция между DFCF и VTBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и VTBIX
С начала года, DFCF показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью 2.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и VTBIX
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и VTBIX
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VTBIX в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.61% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.57% | 3.04% | 2.37% | 1.76% | 2.18% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и VTBIX
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и VTBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и VTBIX
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеют волатильность 1.72% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.