PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с VTBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с VTBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) are both funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while VTBIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, DFCF returned 4.79%/yr vs 3.84%/yr for VTBIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for VTBIX.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и VTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью 0.30%.

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.14%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и VTBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		0.30%7.11%1.25%5.03%-13.18%0.60%

Correlation

The correlation between DFCF and VTBIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between DFCF and VTBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с FBND

Доходность на риск

DFCF vs. VTBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c VTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFVTBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.32

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.00

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.82

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.43

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. VTBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и VTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFVTBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.27

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DFCF и VTBIX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и VTBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFVTBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-18.72%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.84%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-5.98%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.00%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.42%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и VTBIX

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеют волатильность 1.36% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFVTBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.80%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.91%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

5.95%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

4.92%

+1.54%

Сравнение комиссий DFCF и VTBIX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и VTBIX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VTBIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.99%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and VTBIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to VTBIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs VTBIX's -18.72%.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и VTBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор