Сравнение DFCF с VTBIX

С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью -0.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и VTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFCF и VTBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VTBIX в 3.62%

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и VTBIX.

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.