PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCF с VTBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с VTBIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).

DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VTBIX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или VTBIX.

Корреляция

Корреляция между DFCF и VTBIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и VTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCF:

0.70

VTBIX:

0.74

Коэф-т Сортино

DFCF:

1.02

VTBIX:

1.10

Коэф-т Омега

DFCF:

1.13

VTBIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFCF:

0.36

VTBIX:

0.28

Коэф-т Мартина

DFCF:

2.00

VTBIX:

1.84

Индекс Язвы

DFCF:

1.90%

VTBIX:

2.10%

Дневная вол-ть

DFCF:

5.38%

VTBIX:

5.24%

Макс. просадка

DFCF:

-19.56%

VTBIX:

-19.61%

Текущая просадка

DFCF:

-6.28%

VTBIX:

-9.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCF показывает доходность 1.12%, а VTBIX немного ниже – 1.08%.

DFCF

С начала года

1.12%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

0.78%

1 год

3.73%

3 года

1.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTBIX

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

0.98%

1 год

3.87%

3 года

1.17%

5 лет

-1.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Сравнение комиссий DFCF и VTBIX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCF и VTBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCF c VTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и VTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и VTBIX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VTBIX в 3.85%

TTM202420232022202120202019201820172016
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.63%4.61%4.52%3.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.85%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и VTBIX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и VTBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и VTBIX

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...