PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с SLQD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. DFCF is actively managed, while SLQD is passively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.72%/yr vs 5.41%/yr for SLQD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.73%.

DFCF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.55%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLQD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.49%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и SLQD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.06%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%6.27%4.94%5.98%-4.38%0.05%

Correlation

The correlation between DFCF and SLQD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between DFCF and SLQD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI

Доходность на риск

DFCF vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFSLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.04

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.86

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.25

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

19.25

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.04

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.84

-0.82

Просадки

Сравнение просадок DFCF и SLQD

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-12.69%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.06%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-1.06%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.24%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-0.87%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и SLQD

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.51%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

1.12%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.49%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

2.44%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

3.14%

+3.32%

Сравнение комиссий DFCF и SLQD

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и SLQD

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что сопоставимо с доходностью SLQD в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.33%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.33%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and SLQD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCF has higher volatility (1.34%) compared to SLQD (0.51%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs SLQD's -12.69%.

On 3-year performance, SLQD leads with 5.41% vs 4.72% for DFCF. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLQD has performed better with a 5.41% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

DFCF and SLQD have nearly identical dividend yields, around 4.33%.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while SLQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.06% for SLQD.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор