Сравнение DFCF с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
DFCF и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или IUSB.
Корреляция
Корреляция между DFCF и IUSB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и IUSB
Основные характеристики
DFCF:
0.86
IUSB:
0.94
DFCF:
1.27
IUSB:
1.38
DFCF:
1.15
IUSB:
1.16
DFCF:
0.37
IUSB:
0.40
DFCF:
2.29
IUSB:
2.47
DFCF:
1.85%
IUSB:
1.88%
DFCF:
4.96%
IUSB:
4.93%
DFCF:
-19.56%
IUSB:
-17.98%
DFCF:
-6.55%
IUSB:
-6.25%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFCF на уровне 0.83% и IUSB на уровне 0.83%.
DFCF
0.83%
0.83%
-0.92%
4.12%
N/A
N/A
IUSB
0.83%
0.83%
-0.77%
4.69%
-0.28%
1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и IUSB
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFCF и IUSB
DFCF
IUSB
Сравнение DFCF c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и IUSB
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IUSB в 4.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.58% | 4.61% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.07% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и IUSB
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и IUSB
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.