Сравнение DFCF с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
DFCF и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или IUSB.
Основные характеристики
| DFCF | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 2.07% |
| Дох-ть за 1 год | 7.93% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.14 | 6.14 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 5.57% |
| Макс. просадка | -19.56% | -17.98% |
| Текущая просадка | -7.34% | -7.05% |
Корреляция
Корреляция между DFCF и IUSB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и IUSB
С начала года, DFCF показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и IUSB
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и IUSB
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IUSB в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.65% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.94% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и IUSB
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и IUSB
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.