PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCF с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с IUSB

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).

DFCF и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или IUSB.

Корреляция

Корреляция между DFCF и IUSB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCF:

0.79

IUSB:

0.90

Коэф-т Сортино

DFCF:

1.15

IUSB:

1.33

Коэф-т Омега

DFCF:

1.14

IUSB:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFCF:

0.41

IUSB:

0.44

Коэф-т Мартина

DFCF:

2.26

IUSB:

2.44

Индекс Язвы

DFCF:

1.90%

IUSB:

1.89%

Дневная вол-ть

DFCF:

5.39%

IUSB:

5.06%

Макс. просадка

DFCF:

-19.56%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

DFCF:

-5.94%

IUSB:

-5.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCF показывает доходность 1.49%, а IUSB немного выше – 1.50%.

DFCF

С начала года

1.49%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

1.17%

1 год

4.23%

3 года

2.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IUSB

С начала года

1.50%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.34%

1 год

4.55%

3 года

1.98%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

iShares Core Total USD Bond Market ETF

Сравнение комиссий DFCF и IUSB

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCF и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCF c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и IUSB

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IUSB в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.61%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		4.15%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и IUSB

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и IUSB

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...