PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCF с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCF и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и IUSB


2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
-0.10%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%.


DFCF

1 день
0.33%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.99%
3 года*
4.41%
5 лет*
10 лет*

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Core Fixed Income ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Сравнение комиссий DFCF и IUSB

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCF vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.92

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.96

-0.40

DFCF vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между DFCF и IUSB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и IUSB

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IUSB в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и IUSB

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и IUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-17.90%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.49%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.81%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.62%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.80%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и IUSB

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.62%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.41%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

4.13%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

5.77%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

5.03%

+1.51%