Сравнение DFCF с FCBD
DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, DFCF returned 5.78% vs 4.20% for FCBD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.26%.
DFCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCBD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCF и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.37% | 7.89% | -0.10% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.26% | 6.29% | 0.04% |
Correlation
The correlation between DFCF and FCBD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between DFCF and FCBD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCF vs. FCBD — Ранг доходности на риск
DFCF
FCBD
Сравнение DFCF c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.57 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.86 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.76 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и FCBD
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCF | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -1.64% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.64% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.94% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -0.35% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.54% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и FCBD
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCF | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.86% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.72% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.35% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 2.60% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 2.60% | +3.86% |
Сравнение комиссий DFCF и FCBD
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и FCBD
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FCBD в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.31% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.23% | 4.34% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DFCF and FCBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFCF has higher volatility (1.36%) compared to FCBD (0.86%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, DFCF leads with 5.78% vs 4.20% for FCBD. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCF has performed better with a 5.78% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.23% for FCBD.
They also come from different issuers: Dimensional and Frontier. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCF и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор