Сравнение DFCF с EVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).
DFCF и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и EVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 2.51% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и EVTR
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.
Доходность на риск
DFCF vs. EVTR — Ранг доходности на риск
DFCF
EVTR
Сравнение DFCF c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.77 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 6.07 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.38 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и EVTR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и EVTR
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности EVTR в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и EVTR
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и EVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -4.08% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.85% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.94% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.92% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.83% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и EVTR
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.66% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.42% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 3.90% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.30% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.30% | +2.24% |