Сравнение AVIG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
AVIG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и BND
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIG vs. BND — Ранг доходности на риск
AVIG
BND
Сравнение AVIG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.75 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.78 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и BND составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и BND
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и BND
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -18.58% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.44% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -17.91% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.54% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.07% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.90% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и BND
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.63% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.52% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.30% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.00% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.52% | +0.54% |