PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIG с AVSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVIG returned 0.13%/yr vs 1.83%/yr for AVSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AVSF с доходностью 0.43%.

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIG и AVSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%

Correlation

The correlation between AVIG and AVSF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between AVIG and AVSF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с FBNDAVIG с DUSB
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOOAVSF с VGSH

Доходность на риск

AVIG vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.15

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.28

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.85

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

10.80

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIG vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVSF равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.66

-0.69

Просадки

Сравнение просадок AVIG и AVSF

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-8.85%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.42%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-1.42%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-8.85%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.55%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-2.20%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.37%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и AVSF

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.56%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.35%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

1.88%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

2.65%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

2.52%

+3.49%

Сравнение комиссий AVIG и AVSF

И AVIG, и AVSF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и AVSF

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью AVSF в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVIG and AVSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIG has higher volatility (1.32%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs AVSF's -8.85%.

On 5-year performance, AVSF leads with 1.83% vs 0.13% for AVIG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVSF has performed better with a 1.83% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG and AVSF have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVIG has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 4.02% for AVSF.

AVIG is categorized as Corporate Bonds, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: American Century and Avantis.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIG и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор