PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVIG с AVSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIG с AVSF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).

AVIG и AVSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIG или AVSF.

Корреляция

Корреляция между AVIG и AVSF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIG:

1.00

AVSF:

2.56

Коэф-т Сортино

AVIG:

1.43

AVSF:

3.95

Коэф-т Омега

AVIG:

1.17

AVSF:

1.52

Коэф-т Кальмара

AVIG:

0.43

AVSF:

4.20

Коэф-т Мартина

AVIG:

2.69

AVSF:

11.40

Индекс Язвы

AVIG:

1.97%

AVSF:

0.50%

Дневная вол-ть

AVIG:

5.41%

AVSF:

2.25%

Макс. просадка

AVIG:

-19.64%

AVSF:

-8.85%

Текущая просадка

AVIG:

-7.03%

AVSF:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у AVSF с доходностью 2.38%.

AVIG

С начала года

2.17%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

1.13%

1 год

5.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVSF

С начала года

2.38%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVIG и AVSF

И AVIG, и AVSF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIG и AVSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг риск-скорректированной доходности AVIG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг риск-скорректированной доходности AVSF, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIG c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AVSF равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и AVSF

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AVSF в 4.36%

TTM20242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.60%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.36%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%

Просадки

Сравнение просадок AVIG и AVSF

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AVSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и AVSF

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...