Сравнение AVIG с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
AVIG и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и USHY
И AVIG, и USHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIG vs. USHY — Ранг доходности на риск
AVIG
USHY
Сравнение AVIG c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.94 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.91 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 9.64 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и USHY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и USHY
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и USHY
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -22.44% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.92% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -15.56% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.03% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.71% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и USHY
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.83%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.21% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.84% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.52% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 7.33% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 8.32% | -2.26% |