Сравнение AVIG с USHY
AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. AVIG is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past 5 years, AVIG returned -0.17%/yr vs 4.21%/yr for USHY. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.39%.
AVIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.16%
USHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.03M | $12.81M | $12.40M | |
| $597.75M | $446.40M | $411.69M |
Сравнение доходности по годам AVIG и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.02% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.86% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.39% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 4.88% |
Correlation
The correlation between AVIG and USHY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between AVIG and USHY shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIG vs. USHY — Ранг доходности на риск
AVIG
USHY
Сравнение AVIG c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIG | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.32 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 10.21 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIG и USHY
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIG | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -22.44% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.43% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -4.66% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -15.56% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.03% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -2.62% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.55% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и USHY
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIG | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.86% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.04% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.68% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 7.35% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 8.18% | -2.23% |
Сравнение комиссий AVIG и USHY
И AVIG, и USHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и USHY
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности USHY в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 3.98% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.93% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AVIG and USHY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIG has higher volatility (1.05%) compared to USHY (0.86%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, USHY leads with 4.21% vs -0.17% for AVIG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.21% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIG and USHY have the same expense ratio: 0.15% per year.
USHY has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 3.98% for AVIG.
AVIG is categorized as Intermediate Core Bond, while USHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIG и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор