PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с AVMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIG с AVMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVIG returned 0.13%/yr vs 0.95%/yr for AVMU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и AVMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AVMU с доходностью 1.71%.

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

AVMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.50%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIG и AVMU

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.57%
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		1.71%3.87%1.72%5.18%-7.33%0.27%0.19%

Correlation

The correlation between AVIG and AVMU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.68

The correlation between AVIG and AVMU shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с FBND
Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AOAAVMU с DFAWAVMU с AMUNAVMU с MEARAVMU с JMUB

Доходность на риск

AVIG vs. AVMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c AVMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGAVMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.62

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.96

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.57

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

9.69

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIG vs. AVMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVMU равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и AVMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGAVMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.62

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AVIG и AVMU

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AVMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGAVMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-12.41%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.32%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-6.38%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-12.41%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.53%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-3.77%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и AVMU

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGAVMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.19%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.31%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.26%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

4.13%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

3.99%

+2.02%

Сравнение комиссий AVIG и AVMU

И AVIG, и AVMU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и AVMU

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AVMU в 3.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.22%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIG and AVMU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIG has higher volatility (1.32%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs AVMU's -12.41%.

On 5-year performance, AVMU leads with 0.95% vs 0.13% for AVIG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVMU has performed better with a 0.95% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG and AVMU have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVIG has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.22% for AVMU.

AVIG is categorized as Corporate Bonds, while AVMU is Municipal Bonds.

AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIG и AVMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор