Сравнение AVIG с AVMU

С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AVMU с доходностью -0.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVIG, и AVMU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AVMU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и AVMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVIG и AVMU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности AVMU в 3.28%

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AVMU.

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.