- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 13 окт. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции AVIG — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) показал доход в 0.23% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев.
Avantis Core Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 577.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVIG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.51% | -1.93% | 0.34% | 0.23% | -0.15% | 0.23% | ||||||
| 2025 | 0.62% | 2.15% | -0.03% | 0.25% | -0.19% | 1.64% | -0.12% | 1.35% | 0.98% | 0.42% | 0.83% | -0.16% | 7.98% |
| 2024 | -0.19% | -1.49% | 1.04% | -2.47% | 1.83% | 0.72% | 2.33% | 1.48% | 1.55% | -2.58% | 1.24% | -1.75% | 1.55% |
| 2023 | 3.50% | -2.97% | 3.00% | 0.49% | -1.29% | -0.08% | 0.01% | -0.66% | -2.53% | -1.64% | 4.91% | 3.87% | 6.41% |
| 2022 | -2.40% | -1.21% | -3.36% | -4.05% | 0.97% | -1.98% | 3.10% | -3.38% | -4.60% | -0.92% | 4.10% | -0.78% | -13.94% |
| 2021 | -0.81% | -1.86% | -1.18% | 0.95% | 0.37% | 0.88% | 1.21% | -0.31% | -1.00% | -0.26% | 0.03% | -0.13% | -2.15% |
Метрики бенчмарка
Avantis Core Fixed Income ETF has an annualized alpha of -1.22%, beta of 0.09, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2020.
- This ETF participated in 41.05% of S&P 500 Index downside but only 16.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.22%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 16.19%
- Участие в снижении
- 41.05%
Комиссия
Комиссия AVIG составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVIG имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.46 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.92 | -6.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Core Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.83 | $1.89 | $1.70 | $1.04 | $0.55 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.37% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Core Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.14 | $0.13 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.31 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.14 | $0.17 | $0.33 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.31 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.24 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Core Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 19.64%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Avantis Core Fixed Income ETF составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.64%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -0.82%нояб. 2020 г. | 4d | 10d | 14dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.74%окт. 2020 г. | 15d | 5d | 20dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.42%дек. 2020 г. | 8d | 13d | 21dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.10%нояб. 2020 г. | 1d | 3d | 4dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| AVIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -56.78% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.10% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -18.90% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -25.43% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.21% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.71% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.04% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVIG
Добавьте Avantis Core Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVIG