PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVIG с IHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIG и IHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AVIG с IHY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY).

AVIG и IHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIG или IHY.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и IHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIG:

1.16

IHY:

1.74

Коэф-т Сортино

AVIG:

1.67

IHY:

2.40

Коэф-т Омега

AVIG:

1.20

IHY:

1.33

Коэф-т Кальмара

AVIG:

0.51

IHY:

1.18

Коэф-т Мартина

AVIG:

3.13

IHY:

6.49

Индекс Язвы

AVIG:

2.01%

IHY:

1.60%

Дневная вол-ть

AVIG:

5.44%

IHY:

6.24%

Макс. просадка

AVIG:

-19.64%

IHY:

-27.63%

Текущая просадка

AVIG:

-6.45%

IHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у IHY с доходностью 7.24%.

AVIG

С начала года

2.80%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.01%

1 год

5.81%

3 года

1.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHY

С начала года

7.24%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

6.02%

1 год

10.39%

3 года

6.81%

5 лет

3.70%

10 лет

3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий AVIG и IHY

AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IHY в 0.40%.

IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIG и IHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг риск-скорректированной доходности AVIG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
IHY
Ранг риск-скорректированной доходности IHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIG c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IHY равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и IHY

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности IHY в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.57%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.30%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.37%5.11%5.79%5.74%

Просадки

Сравнение просадок AVIG и IHY

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и IHY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и IHY

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...