Сравнение AVIG с IHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY).
AVIG и IHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и IHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и IHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.43% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью -1.43%.
AVIG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
IHY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и IHY
AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IHY в 0.40%.
Доходность на риск
AVIG vs. IHY — Ранг доходности на риск
AVIG
IHY
Сравнение AVIG c IHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | IHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.80 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.72 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.44 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.52 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и IHY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и IHY
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности IHY в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.07% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.66% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и IHY
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и IHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -27.63% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -4.75% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -27.63% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -3.45% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.33% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.27% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и IHY
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.87%, в то время как у VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | IHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.49% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.72% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 6.31% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 7.74% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 7.71% | -1.65% |