PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с IHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIG с IHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis, while IHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. AVIG is actively managed, while IHY is passively managed. Over the past 5 years, AVIG returned 0.21%/yr vs 1.78%/yr for IHY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IHY.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и IHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IHY с доходностью 0.75%.

AVIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.63%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

IHY

1 день
0.14%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.41%
3 года*
8.56%
5 лет*
1.78%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIG и IHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.70%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.86%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		0.75%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%6.47%

Correlation

The correlation between AVIG and IHY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.44

The correlation between AVIG and IHY shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с BNDAVIG с DFCFAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с FBNDAVIG с DUSB
Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с YLDIHY с VHTIHY с BKHYIHY с HYGIHY с VYMIHY с VTI

Доходность на риск

AVIG vs. IHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c IHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIGIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.85

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.29

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

3.30

+1.36

AVIG vs. IHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IHY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и IHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIG и IHY

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и IHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-27.63%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.75%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-4.75%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-26.91%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.32%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-5.26%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.34%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и IHY

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.19%, в то время как у VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

4.03%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

5.25%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

7.75%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

7.65%

-1.66%

Сравнение комиссий AVIG и IHY

AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IHY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и IHY

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности IHY в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.35%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.70%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%

Часто задаваемые вопросы

AVIG and IHY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHY has higher volatility (1.35%) compared to AVIG (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs IHY's -27.63%.

On 5-year performance, IHY leads with 1.78% vs 0.21% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHY has performed better with a 1.78% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.

IHY has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 4.35% for AVIG.

AVIG is categorized as Intermediate Core Bond, while IHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Avantis and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.40% for IHY.

AVIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIG и IHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор