PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с GSEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).

DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCEX и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%47.11%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 4.69%.

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с VOOGSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с IDMOGSEE с FTECGSEE с EMMF

Сравнение комиссий DFCEX и GSEE

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFCEX vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXGSEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.73

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.37

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.60

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.87

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFCEX и GSEE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и GSEE

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GSEE в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и GSEE

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и GSEE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCEXGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-37.51%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.05%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-35.06%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.54%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-15.10%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.44%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и GSEE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 7.56%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCEXGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.22%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

14.51%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

19.55%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

17.72%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.04%

-2.27%