PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCEX с GSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) are both funds - DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Over the past 5 years, DFCEX returned 9.53%/yr vs 7.49%/yr for GSEE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for GSEE.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 25.19%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 27.44%.

DFCEX

1 день
0.78%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.19%
6 месяцев
27.73%
1 год
49.33%
3 года*
23.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.09%

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
8.70%
С начала года
27.44%
6 месяцев
30.18%
1 год
54.30%
3 года*
23.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCEX и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		25.19%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%47.11%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		27.44%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Correlation

The correlation between DFCEX and GSEE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.92

The correlation between DFCEX and GSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с XCEMGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTECGSEE с IDMO

Доходность на риск

DFCEX vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXGSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.80

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.63

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.18

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

16.02

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.80

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и GSEE

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и GSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCEXGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-37.51%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.05%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-17.39%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-34.97%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-14.73%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.40%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и GSEE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 6.43%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCEXGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.68%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

16.80%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.52%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

18.24%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.39%

-2.46%

Сравнение комиссий DFCEX и GSEE

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и GSEE

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности GSEE в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.35%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFCEX and GSEE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEE has higher volatility (8.68%) compared to DFCEX (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs GSEE's -37.51%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCEX и GSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор