PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

DFCA и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и FUMB

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий DFCA и FUMB

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCAFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.59

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.52

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.53

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

21.74

-16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCAFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.59

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.99

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFCA и FUMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и FUMB

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что сопоставимо с доходностью FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и FUMB

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCAFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-2.68%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.60%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.17%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.19%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.12%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и FUMB

Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DFCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCAFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.25%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.58%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.03%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

1.17%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

1.78%

+0.74%