Сравнение DFCA с FTXN
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both exchange-traded funds - DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. DFCA is actively managed, while FTXN is passively managed. Over the past year, DFCA returned 5.06% vs 42.55% for FTXN. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и FTXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у FTXN с доходностью 32.82%.
DFCA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 32.82%
- 6 месяцев
- 27.63%
- 1 год
- 42.55%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и FTXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.10% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 32.82% | -0.17% | 4.06% | 12.25% |
Correlation
The correlation between DFCA and FTXN is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.09 |
The correlation between DFCA and FTXN shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. FTXN — Ранг доходности на риск
DFCA
FTXN
Сравнение DFCA c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | FTXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.30 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.15 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 8.77 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.87 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и FTXN
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и FTXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -73.49% | +70.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -13.59% | +11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -7.29% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -19.23% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 4.86% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и FTXN
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.52%, в то время как у First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 8.95% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 17.82% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 22.92% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 29.67% | -27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 31.80% | -29.32% |
Сравнение комиссий DFCA и FTXN
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTXN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и FTXN
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FTXN в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.69% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.04% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and FTXN have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXN has higher volatility (8.95%) compared to DFCA (0.52%). In terms of maximum drawdown, DFCA dropped -3.28% vs FTXN's -73.49%.
On 1-year performance, FTXN leads with 42.55% vs 5.06% for DFCA. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXN has performed better with a 42.55% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.
DFCA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.04% for FTXN.
DFCA is categorized as Municipal Bonds, while FTXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.60% for FTXN.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и FTXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор