PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с CA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

DFCA и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и CA

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%0.44%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с VTEBCA с BSMSCA с PSWDCA с SCMB

Сравнение комиссий DFCA и CA

DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCACADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.11

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.10

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCACAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.84

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.47

Корреляция

Корреляция между DFCA и CA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и CA

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CA в 3.23%

TTM202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и CA

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCACAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-5.24%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-3.67%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.88%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.30%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.29%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и CA

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCACAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.27%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.77%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

4.38%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

4.09%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

4.09%

-1.57%