Сравнение DFCA с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFCA и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCA и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCA и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.20% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
DFCA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCA и DFSV
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFCA vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFCA
DFSV
Сравнение DFCA c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCA | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.67 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.51 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCA | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.46 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DFCA и DFSV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и DFSV
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFCA и DFSV
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCA | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -28.02% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -15.38% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -5.48% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -6.93% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 4.12% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и DFSV
Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCA | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.24% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 13.02% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 23.83% | -21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 22.55% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 22.55% | -20.03% |