PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCA с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCA с DFAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFCA и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCA и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCA и DFAS

2026 (YTD)202520242023
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%2.59%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.90%8.17%10.21%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFCA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.90%.

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional California Municipal Bond ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFCA и DFAS

DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFCA vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCA c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCADFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.93

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.45

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.89

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCA vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCA и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCADFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.27

+0.78

Корреляция

Корреляция между DFCA и DFAS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCA и DFAS

Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFAS в 1.01%

TTM20252024202320222021
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%0.00%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFCA и DFAS

Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCADFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-26.13%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-14.08%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-6.16%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-8.55%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.56%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCA и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) составляет 0.79%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что DFCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCADFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

6.17%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

12.68%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

21.96%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

21.02%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

21.02%

-18.50%