PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. DFAX is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 20.90%/yr vs 18.04%/yr for DFSV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.23%.

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-9.85%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.23%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between DFAX and DFSV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.71

The correlation between DFAX and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и DFSV

Секторы
DFAX
DFSV

Финансовые услуги

17.9%
27.5%

Промышленность

16.1%
15.1%

Сырьевые материалы

13.2%
5.4%

Технологии

10.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.5%

Энергетика

6.6%
13.6%

Здравоохранение

5.6%
6.9%

Коммунальные услуги

4.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Недвижимость

3.1%
0.9%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
DFSV
27.5%

Промышленность

DFAX
16.1%
DFSV
15.1%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
DFSV
5.4%

Технологии

DFAX
10.9%
DFSV
8.1%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
DFSV
13.5%

Энергетика

DFAX
6.6%
DFSV
13.6%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
DFSV
6.9%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
DFSV
0.6%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
DFSV
5.8%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
DFSV
2.6%

Недвижимость

DFAX
3.1%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFAX vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.08

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.01

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.89

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

12.38

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFSV

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-28.02%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.39%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-28.02%

+14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.70%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.94%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFSV

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.89%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.31%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.57%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

22.24%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.24%

-6.25%

Сравнение комиссий DFAX и DFSV

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFSV

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and DFSV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFSV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.90% vs 18.04% for DFSV. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.90% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFAX has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.41% for DFSV.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.31% for DFSV.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор