PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. DFAX is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 20.90%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%7.66%

Correlation

The correlation between DFAX and DFAT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.71

The correlation between DFAX and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и DFAT

Секторы
DFAX
DFAT

Финансовые услуги

17.9%
28.0%

Промышленность

16.1%
15.9%

Сырьевые материалы

13.2%
5.1%

Технологии

10.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
14.4%

Энергетика

6.6%
11.5%

Здравоохранение

5.6%
6.2%

Коммунальные услуги

4.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.8%

Недвижимость

3.1%
0.9%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
DFAT
28.0%

Промышленность

DFAX
16.1%
DFAT
15.9%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
DFAT
5.1%

Технологии

DFAX
10.9%
DFAT
9.2%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
DFAT
14.4%

Энергетика

DFAX
6.6%
DFAT
11.5%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
DFAT
6.2%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
DFAT
0.4%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
DFAT
6.7%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
DFAT
1.8%

Недвижимость

DFAX
3.1%
DFAT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

DFAX vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.81

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.67

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

10.13

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.81

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFAT

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-26.12%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.55%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-26.12%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.75%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.24%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFAT

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.06%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.88%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.75%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

21.48%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

21.48%

-5.49%

Сравнение комиссий DFAX и DFAT

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFAT

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and DFAT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.90% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.90% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.45% for DFAT.

DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for DFAX and 0.28% for DFAT.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор