PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAX с OTCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с OTCAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или OTCAX.

Корреляция

Корреляция между DFAX и OTCAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAX и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.59%
-14.03%
DFAX
OTCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.60

OTCAX:

-0.15

Коэф-т Сортино

DFAX:

0.95

OTCAX:

-0.05

Коэф-т Омега

DFAX:

1.13

OTCAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.73

OTCAX:

-0.13

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.36

OTCAX:

-0.37

Индекс Язвы

DFAX:

4.27%

OTCAX:

9.51%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

OTCAX:

23.15%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

OTCAX:

-73.07%

Текущая просадка

DFAX:

-1.59%

OTCAX:

-18.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -5.06%.

DFAX

С начала года

7.72%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.02%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OTCAX

С начала года

-5.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-4.49%

5 лет

6.56%

10 лет

6.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAX и OTCAX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
График комиссии OTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OTCAX: 1.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и OTCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.60
OTCAX: -0.15
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 0.95
OTCAX: -0.05
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAX: 1.13
OTCAX: 0.99
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.73
OTCAX: -0.13
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.36
OTCAX: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.15
DFAX
OTCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и OTCAX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.92%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и OTCAX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-18.07%
DFAX
OTCAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и OTCAX

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 11.11%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
14.04%
DFAX
OTCAX