Сравнение DFAX с OTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).
DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или OTCAX.
Основные характеристики
| DFAX | OTCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.26% | 16.42% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 29.49% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | -1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 14.74% |
| Макс. просадка | -28.15% | -73.07% |
| Текущая просадка | -3.08% | -5.47% |
Корреляция
Корреляция между DFAX и OTCAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и OTCAX
С начала года, DFAX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у OTCAX с доходностью 16.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и OTCAX
DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и OTCAX
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.59% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и OTCAX
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и OTCAX
Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 3.67%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.