PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAX с OTCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с OTCAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или OTCAX.

Корреляция

Корреляция между DFAX и OTCAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.59

OTCAX:

-0.03

Коэф-т Сортино

DFAX:

1.07

OTCAX:

0.25

Коэф-т Омега

DFAX:

1.15

OTCAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.83

OTCAX:

0.06

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.70

OTCAX:

0.16

Индекс Язвы

DFAX:

4.26%

OTCAX:

10.12%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.67%

OTCAX:

23.24%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

OTCAX:

-73.07%

Текущая просадка

DFAX:

0.00%

OTCAX:

-11.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью 2.85%.

DFAX

С начала года

12.96%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

12.33%

1 год

9.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OTCAX

С начала года

2.85%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-0.58%

5 лет

7.47%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAX и OTCAX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и OTCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и OTCAX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.79%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и OTCAX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и OTCAX

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 3.06%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...