Сравнение DFAX с OTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).
DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAX и OTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и OTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 4.70% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -5.54% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -5.54%.
DFAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OTCAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и OTCAX
DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Доходность на риск
DFAX vs. OTCAX — Ранг доходности на риск
DFAX
OTCAX
Сравнение DFAX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | OTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.16 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.37 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.24 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 0.67 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.16 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и OTCAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и OTCAX
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности OTCAX в 17.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.44% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.74% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и OTCAX
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и OTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -74.39% | +46.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -16.46% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -12.65% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -23.21% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.90% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и OTCAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеют волатильность 7.34% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.09% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 13.10% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 20.74% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 20.11% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 19.88% | -4.02% |