Сравнение DFAX с OTCAX

С начала года, DFAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у OTCAX с доходностью 6.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTCAX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 3.57%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.