Сравнение DFAX с OTCAX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DFAX с OTCAX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или OTCAX.

Корреляция

Корреляция между DFAX и OTCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFAX и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DFAX

OTCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.52

OTCAX:

-0.38

Коэф-т Сортино

DFAX:

0.80

OTCAX:

-0.37

Коэф-т Омега

DFAX:

1.10

OTCAX:

0.95

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.73

OTCAX:

-0.34

Коэф-т Мартина

DFAX:

1.75

OTCAX:

-0.93

Индекс Язвы

DFAX:

3.91%

OTCAX:

7.78%

Дневная вол-ть

DFAX:

13.09%

OTCAX:

19.19%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

OTCAX:

-73.07%

Текущая просадка

DFAX:

-2.91%

OTCAX:

-17.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -4.07%.

DFAX

С начала года

6.27%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-1.40%

1 год

7.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OTCAX

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-9.27%

1 год

-6.09%

5 лет

10.23%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий DFAX и OTCAX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX

MFS Mid Cap Growth Fund

OTCAX: 1.00%

DFAX

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

DFAX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и OTCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OTCAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DFAX: 0.52

OTCAX: -0.38

Коэффициент Сортино

DFAX: 0.80

OTCAX: -0.37

Коэффициент Омега

DFAX: 1.10

OTCAX: 0.95

Коэффициент Кальмара

DFAX: 0.73

OTCAX: -0.34

Коэффициент Мартина

DFAX: 1.75

OTCAX: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DFAX

OTCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и OTCAX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF	2.96%	2.98%	3.01%	3.30%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.09%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и OTCAX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFAX

OTCAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и OTCAX

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 4.64%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DFAX

OTCAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DFAX с OTCAX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DFAX и OTCAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFAX и OTCAX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и OTCAX

DFAX

OTCAX

Сравнение DFAX c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и OTCAX

Просадки

Сравнение просадок DFAX и OTCAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и OTCAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество