PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 32.19% for SPGM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность 13.21%, а SPGM немного выше – 13.52%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и SPGM

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%11.61%

Correlation

The correlation between DFAW and SPGM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between DFAW and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и SPGM

Секторы
DFAW
SPGM

Технологии

24.8%
27.4%

Финансовые услуги

15.5%
16.4%

Промышленность

13.6%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Здравоохранение

7.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.5%

Энергетика

6.0%
4.5%

Сырьевые материалы

5.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Технологии

DFAW
24.8%
SPGM
27.4%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
SPGM
16.4%

Промышленность

DFAW
13.6%
SPGM
13.1%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
SPGM
9.2%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
SPGM
8.2%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
SPGM
8.5%

Энергетика

DFAW
6.0%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
SPGM
3.9%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
SPGM
4.8%

Недвижимость

DFAW
2.4%
SPGM
1.9%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
SPGM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

DFAW vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.51

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.43

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.40

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

15.38

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.66

+0.97

Просадки

Сравнение просадок DFAW и SPGM

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-33.97%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.50%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.30%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.81%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и SPGM

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.18%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.87%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.36%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.88%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.03%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

17.57%

-3.12%

Сравнение комиссий DFAW и SPGM

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и SPGM

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAW and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 32.19% vs 30.69% for DFAW. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 32.19% return vs 30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.54% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.09% for SPGM.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор