PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DFSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 36.37% for DFSV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.23%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DFSV

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.23%8.59%7.13%16.02%

Correlation

The correlation between DFAW and DFSV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between DFAW and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и DFSV

Секторы
DFAW
DFSV

Технологии

24.8%
8.1%

Финансовые услуги

15.5%
27.5%

Промышленность

13.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.5%

Здравоохранение

7.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.6%

Энергетика

6.0%
13.6%

Сырьевые материалы

5.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.8%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.6%

Технологии

DFAW
24.8%
DFSV
8.1%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
DFSV
27.5%

Промышленность

DFAW
13.6%
DFSV
15.1%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
DFSV
13.5%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
DFSV
6.9%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
DFSV
2.6%

Энергетика

DFAW
6.0%
DFSV
13.6%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
DFSV
5.4%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
DFSV
5.8%

Недвижимость

DFAW
2.4%
DFSV
0.9%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFAW vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.08

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.01

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.89

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

12.38

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.08

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.54

+1.09

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DFSV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-28.02%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.39%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-6.70%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.94%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.18%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.89%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.31%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

17.57%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

22.24%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

22.24%

-7.79%

Сравнение комиссий DFAW и DFSV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DFSV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and DFSV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.89%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DFSV's -28.02%.

On 1-year performance, DFSV leads with 36.37% vs 30.69% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 36.37% return vs 30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFAW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.41% for DFSV.

DFAW is categorized as Global Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.31% for DFSV.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор