PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.13% vs 27.65% for DFAS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность 12.61%, а DFAS немного выше – 12.81%.

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DFAS

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%14.41%

Correlation

The correlation between DFAW and DFAS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between DFAW and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и DFAS

Секторы
DFAW
DFAS

Технологии

24.8%
15.0%

Финансовые услуги

15.5%
19.5%

Промышленность

13.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.9%

Здравоохранение

7.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.8%

Энергетика

6.0%
6.7%

Сырьевые материалы

5.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Недвижимость

2.4%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Технологии

DFAW
24.8%
DFAS
15.0%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
DFAS
19.5%

Промышленность

DFAW
13.6%
DFAS
18.6%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
DFAS
11.9%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
DFAS
11.0%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
DFAS
2.8%

Энергетика

DFAW
6.0%
DFAS
6.7%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
DFAS
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
DFAS
4.3%

Недвижимость

DFAW
2.4%
DFAS
0.2%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
DFAS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFAW vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.66

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.46

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.97

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

10.17

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.66

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.36

+1.26

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DFAS

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-26.13%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.36%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.81%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-8.31%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.73%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.35%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.31%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.58%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

16.77%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.84%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

20.84%

-6.38%

Сравнение комиссий DFAW и DFAS

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DFAS

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and DFAS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DFAS's -26.13%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 27.65% for DFAS. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFAW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.92% for DFAS.

DFAW is categorized as Global Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.34% for DFAS.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор