PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAW с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. DFAW is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past year, DFAW returned 27.15% vs 50.36% for BOAT. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

DFAW

1 день
-0.27%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
10.69%
С начала года
15.71%
1 год
27.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.77%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

DFAW

Dimensional World Equity ETF
$7.29M$6.55M$7.93M

Сравнение доходности по годам DFAW и BOAT

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		15.71%20.62%15.49%11.44%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%8.79%

Correlation

The correlation between DFAW and BOAT is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов DFAW и BOAT

Секторы
DFAW
BOAT

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

15.7%
6.6%

Промышленность

13.7%
29.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

5.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

DFAW
26.3%
BOAT

-

Финансовые услуги

DFAW
15.7%
BOAT
6.6%

Промышленность

DFAW
13.7%
BOAT
29.2%

Потребительский циклический сектор

DFAW
9.9%
BOAT

-

Здравоохранение

DFAW
8.7%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

DFAW
6.4%
BOAT

-

Энергетика

DFAW
5.1%
BOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

DFAW
4.9%
BOAT

-

Сырьевые материалы

DFAW
4.8%
BOAT

-

Недвижимость

DFAW
2.3%
BOAT

-

Коммунальные услуги

DFAW
2.2%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

DFAW vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAW c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAWBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.46

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.26

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.36

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

12.30

+0.94

DFAW vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAW и BOAT

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-33.94%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.60%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.56%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.49%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.11%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и BOAT

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.57%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.75%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

16.96%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

20.71%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

25.03%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

25.06%

-10.60%

Сравнение комиссий DFAW и BOAT

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и BOAT

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.53%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and BOAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.75%) compared to DFAW (3.57%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs BOAT's -33.94%.

On 1-year performance, BOAT leads with 50.36% vs 27.15% for DFAW. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 50.36% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.53% for DFAW.

DFAW is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Tidal. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор