PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

DFAW и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и BDVL

2026 (YTD)2025
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%4.25%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий DFAW и BDVL

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.46

+0.89

Корреляция

Корреляция между DFAW и BDVL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и BDVL

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и BDVL

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-7.71%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-4.53%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.20%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

9.35%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

9.35%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

9.35%

+5.22%