PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAW с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. DFAW is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, DFAW returned 27.15% vs 8.80% for ACWV. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%.

DFAW

1 день
-0.27%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
10.69%
С начала года
15.71%
1 год
27.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.77%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

DFAW

Dimensional World Equity ETF
$7.29M$6.55M$7.93M

Сравнение доходности по годам DFAW и ACWV

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		15.71%20.62%15.49%11.44%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%6.22%

Correlation

The correlation between DFAW and ACWV is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between DFAW and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и ACWV

Секторы
DFAW
ACWV

Технологии

26.3%
25.3%

Финансовые услуги

15.7%
13.5%

Промышленность

13.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.3%

Здравоохранение

8.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
11.3%

Энергетика

5.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Сырьевые материалы

4.8%
1.5%

Недвижимость

2.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
7.5%

Технологии

DFAW
26.3%
ACWV
25.3%

Финансовые услуги

DFAW
15.7%
ACWV
13.5%

Промышленность

DFAW
13.7%
ACWV
8.1%

Потребительский циклический сектор

DFAW
9.9%
ACWV
5.3%

Здравоохранение

DFAW
8.7%
ACWV
13.8%

Коммуникационные услуги

DFAW
6.4%
ACWV
11.3%

Энергетика

DFAW
5.1%
ACWV
3.5%

Потребительский защитный сектор

DFAW
4.9%
ACWV
9.7%

Сырьевые материалы

DFAW
4.8%
ACWV
1.5%

Недвижимость

DFAW
2.3%
ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

DFAW
2.2%
ACWV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

DFAW vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAW c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAWACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.10

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.65

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.39

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

3.94

+9.30

DFAW vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAW и ACWV

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-28.82%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.37%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.07%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.10%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.24%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и ACWV

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.43%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

6.45%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

8.02%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

10.31%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

12.30%

+2.16%

Сравнение комиссий DFAW и ACWV

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и ACWV

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.53%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAW and ACWV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAW has higher volatility (3.57%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, DFAW leads with 27.15% vs 8.80% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 27.15% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

ACWV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.53% for DFAW.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.20% for ACWV.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор