PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. DFAU is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%7.22%

Correlation

The correlation between DFAU and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.85

The correlation between DFAU and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и MTUM

Секторы
DFAU
MTUM

Технологии

32.7%
44.4%

Финансовые услуги

12.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.6%

Промышленность

10.4%
15.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.4%

Здравоохранение

8.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Энергетика

4.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

DFAU
32.7%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
MTUM
3.6%

Промышленность

DFAU
10.4%
MTUM
15.6%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
MTUM
3.3%

Энергетика

DFAU
4.6%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
MTUM
1.7%

Недвижимость

DFAU
0.2%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DFAU vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.14

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.90

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.53

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

14.10

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.84

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DFAU и MTUM

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-34.08%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.54%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-20.99%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-32.28%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.10%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.21%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.89%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и MTUM

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.67%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

16.51%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

19.08%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

20.60%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.03%

-4.30%

Сравнение комиссий DFAU и MTUM

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и MTUM

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 13.16% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.60% for MTUM.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.15% for MTUM.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор