PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAU returned 22.04%/yr vs 16.22%/yr for DFAS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 14.00%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DFAS

1 день
1.06%
1 месяц
1.89%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.01%
1 год
29.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%10.73%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.00%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between DFAU and DFAS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between DFAU and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и DFAS

Секторы
DFAU
DFAS

Технологии

32.7%
15.0%

Финансовые услуги

12.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.9%

Промышленность

10.4%
18.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.8%

Здравоохранение

8.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Энергетика

4.6%
6.7%

Коммунальные услуги

2.5%
3.8%

Сырьевые материалы

2.4%
5.6%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

DFAU
32.7%
DFAS
15.0%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
DFAS
19.5%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
DFAS
11.9%

Промышленность

DFAU
10.4%
DFAS
18.6%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
DFAS
2.8%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
DFAS
11.0%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
DFAS
4.3%

Энергетика

DFAU
4.6%
DFAS
6.7%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
DFAS
3.8%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
DFAS
5.6%

Недвижимость

DFAU
0.2%
DFAS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFAU vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.76

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.58

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.15

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

10.80

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.76

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.37

+0.58

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DFAS

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-26.13%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.36%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-26.13%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.30%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.73%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.23%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.61%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.74%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

20.84%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.84%

-4.11%

Сравнение комиссий DFAU и DFAS

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DFAS

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DFAS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and DFAS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.23%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFAU leads with 22.04% vs 16.22% for DFAS. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 22.04% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFAS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.89% for DFAU.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.34% for DFAS.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор