Сравнение DFAT с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
DFAT и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.56% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | -1.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAT показывает доходность 5.56%, а VTWV немного ниже – 5.55%.
DFAT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и VTWV
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
DFAT vs. VTWV — Ранг доходности на риск
DFAT
VTWV
Сравнение DFAT c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.88 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.07 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.17 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и VTWV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и VTWV
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.55% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и VTWV
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -45.73% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -13.90% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.82% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -7.89% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.53% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и VTWV
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.15%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.40% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.23% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.20% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.82% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 23.50% | -1.79% |