PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с VTWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while VTWV is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 17.89%/yr for VTWV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 17.44%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWV

1 день
-1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.49%
3 года*
17.89%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и VTWV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		17.44%12.72%7.83%14.67%-14.46%-1.38%

Correlation

The correlation between DFAT and VTWV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAT and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и VTWV

Секторы
DFAT
VTWV

Финансовые услуги

28.0%
23.9%

Промышленность

15.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.2%

Энергетика

11.5%
8.9%

Технологии

9.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.2%

Здравоохранение

6.2%
10.2%

Сырьевые материалы

5.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Недвижимость

0.9%
10.4%

Коммунальные услуги

0.4%
5.2%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
VTWV
23.9%

Промышленность

DFAT
15.9%
VTWV
11.9%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
VTWV
9.2%

Энергетика

DFAT
11.5%
VTWV
8.9%

Технологии

DFAT
9.2%
VTWV
10.0%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
VTWV
2.2%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
VTWV
10.2%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
VTWV
5.4%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
VTWV
2.7%

Недвижимость

DFAT
0.9%
VTWV
10.4%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
VTWV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

DFAT vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.30

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.24

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.83

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

16.46

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFAT и VTWV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-45.73%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.64%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-26.72%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.43%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.81%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.53%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и VTWV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.06%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.15%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.17%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

21.72%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.54%

-2.06%

Сравнение комиссий DFAT и VTWV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и VTWV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VTWV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.58%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAT and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.06%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs VTWV's -45.73%.

On 3-year performance, VTWV leads with 17.89% vs 16.49% for DFAT. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 17.89% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

VTWV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.45% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.10% for VTWV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор