PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с USVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. DFAT is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 10.36%/yr vs 10.09%/yr for USVM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 19.39%.

DFAT

1 день
0.92%
1 месяц
3.34%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.94%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

USVM

1 день
0.54%
1 месяц
4.62%
С начала года
19.39%
6 месяцев
17.30%
1 год
32.30%
3 года*
20.99%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и USVM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.59%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		19.39%10.56%16.59%18.90%-13.23%2.33%

Correlation

The correlation between DFAT and USVM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between DFAT and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и USVM

Секторы
DFAT
USVM

Финансовые услуги

27.9%
21.6%

Промышленность

16.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

14.9%
11.3%

Энергетика

10.5%
4.0%

Технологии

9.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.8%

Здравоохранение

6.4%
11.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

0.8%
12.1%

Коммунальные услуги

0.4%
5.9%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
USVM
21.6%

Промышленность

DFAT
16.2%
USVM
12.4%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
USVM
11.3%

Энергетика

DFAT
10.5%
USVM
4.0%

Технологии

DFAT
9.4%
USVM
12.5%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
USVM
4.8%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
USVM
11.3%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
USVM
1.6%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
USVM
2.5%

Недвижимость

DFAT
0.8%
USVM
12.1%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
USVM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFAT vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.17

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.14

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.88

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

14.62

-4.18

DFAT vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и USVM

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-42.38%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.36%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-24.34%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-25.27%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-7.85%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.22%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и USVM

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 3.93% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.08%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.04%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.95%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.63%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.96%

-0.54%

Сравнение комиссий DFAT и USVM

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и USVM

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.39%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAT and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.08%) compared to DFAT (3.93%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, DFAT leads with 10.36% vs 10.09% for USVM. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 10.36% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.39% for DFAT.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Victory Capital. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор