PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с SMVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с SMVSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while SMVSX is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 33.20%/yr for SMVSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.72%/yr for SMVSX.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SMVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SMVSX с доходностью 31.54%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMVSX

1 день
3.57%
1 месяц
7.78%
С начала года
31.54%
6 месяцев
33.35%
1 год
62.71%
3 года*
33.20%
5 лет*
20.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и SMVSX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		31.54%18.12%25.01%23.40%4.70%0.82%

Correlation

The correlation between DFAT and SMVSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between DFAT and SMVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с IJRSMVSX с AMAEXSMVSX с CGGR

Доходность на риск

DFAT vs. SMVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c SMVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATSMVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.22

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.00

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.83

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

20.70

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. SMVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SMVSX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SMVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATSMVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.22

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SMVSX

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SMVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATSMVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-57.41%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.39%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-25.23%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-8.58%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.20%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SMVSX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATSMVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.33%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

15.83%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

20.63%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.18%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

27.05%

-5.57%

Сравнение комиссий DFAT и SMVSX

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMVSX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SMVSX

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SMVSX в 6.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.50%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and SMVSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVSX has higher volatility (6.33%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs SMVSX's -57.41%.

SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и SMVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор