Сравнение DFAT с SMVSX

С начала года, DFAT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у SMVSX с доходностью 9.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMVSX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVSX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SMVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFAT и SMVSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SMVSX в 7.77%

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SMVSX.

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.15%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.