PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. DFAT is actively managed, while SMMD is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 18.53%/yr for SMMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и SMMD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%0.81%

Correlation

The correlation between DFAT and SMMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between DFAT and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и SMMD

Секторы
DFAT
SMMD

Финансовые услуги

28.0%
13.8%

Промышленность

15.9%
21.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.6%

Энергетика

11.5%
4.9%

Технологии

9.2%
18.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.8%

Здравоохранение

6.2%
11.8%

Сырьевые материалы

5.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

0.9%
6.7%

Коммунальные услуги

0.4%
2.7%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
SMMD
13.8%

Промышленность

DFAT
15.9%
SMMD
21.0%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
SMMD
10.6%

Энергетика

DFAT
11.5%
SMMD
4.9%

Технологии

DFAT
9.2%
SMMD
18.8%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
SMMD
2.8%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
SMMD
11.8%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
SMMD
4.4%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
SMMD
2.5%

Недвижимость

DFAT
0.9%
SMMD
6.7%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
SMMD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

DFAT vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.11

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.96

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.75

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

14.29

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SMMD

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-41.06%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.66%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-25.50%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.63%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-8.37%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.53%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SMMD

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.17%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

12.58%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.20%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

20.82%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.37%

-0.89%

Сравнение комиссий DFAT и SMMD

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SMMD

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and SMMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs SMMD's -41.06%.

On 3-year performance, SMMD leads with 18.53% vs 16.49% for DFAT. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMMD has performed better with a 18.53% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.05% for SMMD.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while SMMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор