Сравнение DFAT с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
DFAT и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и SMMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 2.10% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 2.10%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMD
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и SMMD
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Доходность на риск
DFAT vs. SMMD — Ранг доходности на риск
DFAT
SMMD
Сравнение DFAT c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.05 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и SMMD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и SMMD
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SMMD в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и SMMD
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SMMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -41.06% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.02% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.47% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -8.52% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.32% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и SMMD
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.30% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.19% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.05% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 20.80% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.46% | -0.74% |