Сравнение DFAT с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
DFAT и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 4.91%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и IWN
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
DFAT vs. IWN — Ранг доходности на риск
DFAT
IWN
Сравнение DFAT c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.86 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.00 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.95 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и IWN
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и IWN
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -61.55% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -13.80% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.39% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -10.22% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.47% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и IWN
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.25% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.98% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 21.78% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.54% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 23.37% | -1.65% |