PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAT с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAT и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и IWN


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
5.24%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
4.91%12.40%7.63%14.56%-14.77%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 4.91%.


DFAT

1 день
2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*

IWN

1 день
2.58%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.91%
6 месяцев
8.14%
1 год
27.81%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Targeted Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий DFAT и IWN

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.


Доходность на риск

DFAT vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFATIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.28

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.86

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.00

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

7.95

-2.08

DFAT vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFATIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFAT и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и IWN

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IWN в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.56%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.63%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и IWN

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и IWN.


Загрузка...

Показатели просадок


DFATIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-61.55%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-13.80%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.39%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-10.22%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.47%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и IWN

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFATIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.25%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.98%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

21.78%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

21.54%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

23.37%

-1.65%