Сравнение DFAT с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
DFAT и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и FSMD
DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
DFAT vs. FSMD — Ранг доходности на риск
DFAT
FSMD
Сравнение DFAT c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.79 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.26 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.61 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.79 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и FSMD
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и FSMD
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -40.67% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.63% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.65% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -6.12% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.01% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и FSMD
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.73% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 11.32% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 20.07% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.43% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.54% | +0.18% |