PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. DFAT is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 17.63%/yr for FSMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и FSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%5.65%

Correlation

The correlation between DFAT and FSMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between DFAT and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и FSMD

Секторы
DFAT
FSMD

Финансовые услуги

28.0%
15.4%

Промышленность

15.9%
20.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.1%

Энергетика

11.5%
4.6%

Технологии

9.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.3%

Здравоохранение

6.2%
11.6%

Сырьевые материалы

5.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

0.9%
6.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
FSMD
15.4%

Промышленность

DFAT
15.9%
FSMD
20.7%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
FSMD
11.1%

Энергетика

DFAT
11.5%
FSMD
4.6%

Технологии

DFAT
9.2%
FSMD
18.2%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
FSMD
3.3%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
FSMD
11.6%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
FSMD
3.9%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
FSMD
2.8%

Недвижимость

DFAT
0.9%
FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

DFAT vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.69

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.47

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.06

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

11.03

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFAT и FSMD

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-40.67%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.44%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-22.16%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.08%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.00%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.34%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и FSMD

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.45%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.37%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.26%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

18.48%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.42%

+0.06%

Сравнение комиссий DFAT и FSMD

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и FSMD

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFAT and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs FSMD's -40.67%.

On 3-year performance, FSMD leads with 17.63% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSMD has performed better with a 17.63% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.21% for FSMD.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.29% for FSMD.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор