PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%7.66%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between DFAT and DFIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between DFAT and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFIV

Секторы
DFAT
DFIV

Финансовые услуги

28.0%
32.4%

Промышленность

15.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.6%

Энергетика

11.5%
16.4%

Технологии

9.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Здравоохранение

6.2%
4.9%

Сырьевые материалы

5.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.2%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.5%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
DFIV
32.4%

Промышленность

DFAT
15.9%
DFIV
9.6%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
DFIV
9.6%

Энергетика

DFAT
11.5%
DFIV
16.4%

Технологии

DFAT
9.2%
DFIV
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
DFIV
10.9%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
DFIV
4.2%

Недвижимость

DFAT
0.9%
DFIV
1.8%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DFAT vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.56

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.50

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.63

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

14.02

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.56

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.94

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFIV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-25.42%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.66%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-14.72%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.02%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.48%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFIV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 4.06% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.89%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.99%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

13.69%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.63%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.63%

+4.85%

Сравнение комиссий DFAT и DFIV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFIV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.45% for DFAT.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор