PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с DFAW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFAT и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		5.24%8.73%7.80%15.54%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		-0.05%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью -0.05%.

DFAT

1 день
2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
2.97%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFAT и DFAW

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAT vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.32

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.94

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.87

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

9.04

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.33

-0.94

Корреляция

Корреляция между DFAT и DFAW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFAW

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFAW в 1.74%

TTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.56%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.74%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFAW

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFATDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-16.93%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.24%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.17%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-1.75%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.54%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFATDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.75%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.45%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

17.14%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

14.57%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

14.57%

+7.15%