PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 21.70%/yr for DFAU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью 11.32%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
-0.67%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.49%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.32%16.78%23.17%24.79%-16.99%10.73%

Correlation

The correlation between DFAT and DFAU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.82

The correlation between DFAT and DFAU shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFAU

Секторы
DFAT
DFAU

Финансовые услуги

28.0%
12.8%

Промышленность

15.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.8%

Энергетика

11.5%
4.6%

Технологии

9.2%
32.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.8%

Здравоохранение

6.2%
8.5%

Сырьевые материалы

5.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.4%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.5%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
DFAU
12.8%

Промышленность

DFAT
15.9%
DFAU
10.4%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
DFAU
10.8%

Энергетика

DFAT
11.5%
DFAU
4.6%

Технологии

DFAT
9.2%
DFAU
32.7%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
DFAU
4.8%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
DFAU
8.5%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
DFAU
2.4%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
DFAU
10.4%

Недвижимость

DFAT
0.9%
DFAU
0.2%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFAU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DFAT vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.38

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.24

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.30

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

15.10

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.38

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.94

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFAU

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-23.61%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.67%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-19.36%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.67%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.99%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.89%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFAU

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.95%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.04%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.06%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

17.02%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.73%

+4.75%

Сравнение комиссий DFAT и DFAU

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFAU

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DFAU в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.90%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFAU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to DFAU (2.95%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFAU's -23.61%.

On 3-year performance, DFAU leads with 21.70% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 21.70% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.90% for DFAU.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор