PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

DFAT и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		5.56%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

DFAT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.87%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.00%
1 год
23.29%
3 года*
13.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий DFAT и DFAU

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAT vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

7.42

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.41

Корреляция

Корреляция между DFAT и DFAU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFAU

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.55%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFAU

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DFATDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-23.61%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.45%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.36%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-5.12%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.62%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFAU

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 5.15% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFATDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.39%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.67%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

18.52%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

17.03%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

16.87%

+4.84%