PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и DFAI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-12.95%-0.63%

Correlation

The correlation between DFAT and DFAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.73

The correlation between DFAT and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFAI

Секторы
DFAT
DFAI

Финансовые услуги

28.0%
22.5%

Промышленность

15.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.6%

Энергетика

11.5%
6.8%

Технологии

9.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.4%

Здравоохранение

6.2%
8.8%

Сырьевые материалы

5.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.7%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Коммунальные услуги

0.4%
4.0%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
DFAI
22.5%

Промышленность

DFAT
15.9%
DFAI
19.5%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
DFAI
8.6%

Энергетика

DFAT
11.5%
DFAI
6.8%

Технологии

DFAT
9.2%
DFAI
9.3%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
DFAI
6.4%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
DFAI
8.8%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
DFAI
8.8%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
DFAI
3.7%

Недвижимость

DFAT
0.9%
DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFAT vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.76

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.49

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.26

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

8.87

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFAI

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-27.44%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.95%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-13.25%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.61%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.12%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.79%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.45%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.68%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.08%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

15.92%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

15.70%

+5.78%

Сравнение комиссий DFAT и DFAI

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFAI

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.12% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.12% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAI has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.45% for DFAT.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAI is Global Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.18% for DFAI.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор