Сравнение DFAS с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
DFAS и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -1.27% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -1.27%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и VXF
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
DFAS vs. VXF — Ранг доходности на риск
DFAS
VXF
Сравнение DFAS c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.72 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и VXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и VXF
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VXF в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и VXF
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -58.03% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.68% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.12% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -9.61% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.56% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и VXF
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.00% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.49% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 23.05% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.36% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.26% | -1.23% |