PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAS с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAS и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и VPC


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.


DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
10 лет*

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий DFAS и VPC

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

DFAS vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFASVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-1.00

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-1.30

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.83

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.74

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

-1.75

+7.52

DFAS vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFASVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-1.00

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFAS и VPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и VPC

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VPC в 17.77%


TTM2025202420232022202120202019
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и VPC

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFASVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-53.45%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-22.76%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-21.75%

+15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-7.41%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

9.59%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и VPC

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFASVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.51%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.48%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

16.60%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

13.39%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

20.68%

+0.35%