Сравнение DFAS с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
DFAS и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и VPC
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
DFAS vs. VPC — Ранг доходности на риск
DFAS
VPC
Сравнение DFAS c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -1.00 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -1.30 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.74 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -1.75 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -1.00 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и VPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и VPC
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и VPC
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -53.45% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -22.76% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -21.75% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -7.41% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 9.59% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и VPC
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.51% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.48% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 16.60% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 13.39% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.68% | +0.35% |