Сравнение DFAS с QQQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).
DFAS и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и QQQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | 4.76% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | -0.97% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью -0.97%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 49.21%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и QQQS
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Доходность на риск
DFAS vs. QQQS — Ранг доходности на риск
DFAS
QQQS
Сравнение DFAS c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.61 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.20 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.81 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.71 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.61 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и QQQS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и QQQS
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QQQS в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.51% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и QQQS
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и QQQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -38.06% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -16.53% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -9.42% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -13.84% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.78% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и QQQS
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 10.32% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 19.93% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 30.79% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 28.42% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 28.42% | -7.39% |