PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFAS is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 15.89%/yr for QQQS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%4.76%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between DFAS and QQQS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between DFAS and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и QQQS

Секторы
DFAS
QQQS

Финансовые услуги

19.5%
0.0%

Промышленность

18.6%
4.8%

Технологии

15.0%
42.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.2%

Здравоохранение

11.0%
41.0%

Энергетика

6.7%
2.2%

Сырьевые материалы

5.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.4%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
QQQS
0.0%

Промышленность

DFAS
18.6%
QQQS
4.8%

Технологии

DFAS
15.0%
QQQS
42.1%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
QQQS
5.2%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
QQQS
41.0%

Энергетика

DFAS
6.7%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
QQQS
1.4%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
QQQS
2.4%

Недвижимость

DFAS
0.2%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

DFAS vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.00

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.78

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.90

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

19.70

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.00

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DFAS и QQQS

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-38.06%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-13.63%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-34.32%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.55%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-13.26%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.07%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и QQQS

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.31%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.39%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

18.49%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

26.90%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

28.34%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

28.34%

-7.50%

Сравнение комиссий DFAS и QQQS

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и QQQS

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and QQQS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 15.89% vs 15.22% for DFAS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 15.89% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.92% for DFAS.

They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор