PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAS с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAS и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и ISCB


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.90%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 1.12%.


DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
10 лет*

ISCB

1 день
0.72%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.26%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DFAS и ISCB

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.


Доходность на риск

DFAS vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFASISCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

6.65

-0.77

DFAS vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFASISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFAS и ISCB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и ISCB

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ISCB в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.40%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и ISCB

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и ISCB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFASISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-61.25%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.68%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.06%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.87%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и ISCB

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 6.17% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFASISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.32%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.68%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.28%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

21.45%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.67%

-1.65%